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Peut-on extraire des informations à partir des prix d’options ? Une étude de Monte-Carlo

  • Publié le 01/06/2017
  • 40 page(s)
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Innovation technologique et systèmes financiers

  • Publié le 30/05/2017
  • 101 page(s)
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Multi-period Conditional Distribution Functions for Heteroscedastic Models with Applications to VaR

  • Publié le 30/05/2017
  • 28 page(s)
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« Measuring Long Run Exchange Rate Pass-Through »

  • Publié le 23/06/2017
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« Multi-period Conditional Distribution Functions for Heteroscedastic Models with Applications to VaR »

  • Publié le 21/06/2017
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« Pegs, Risk Management and Financial Crises »

  • Publié le 15/06/2017
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« Hot and Cold Seasons in the Housing Market »

  • Publié le 15/06/2017
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Term structure of interest rates with short-term and long-term risks

  • Publié le 10/05/2017
  • 53 page(s)
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Bank Pay Caps, Bank Risk, and Macroprudential Regulation

  • Publié le 10/05/2017
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« Credit Risk Transfer and financial stability »

  • Publié le 22/06/2017
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